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===Rassegne della letteratura===
*{{en}} Campbell, John Y., Andrew W. Lo e Archie Craig MacKinlay, 1996, ''The Econometrics of Financial Markets'', Princeton University Press ISBN 0-691-04301-X, propone una rassegna dei principali metodi per ''event study'' su dati giornalieri nel capitolo 4; il contenuto ricalca essenzialmente quello dell'articolo di MacKinlay (1997).
*{{cita pubblicazione|cognome=MacKinlay|nome=Archie Craiganno=1997|titolo=Event Studies in Economics and Finance|rivista=Journal of Economic Literature|volume=35|numero=1|pagine=1-39}}
*{{it}} Pastorello, S., 2001, ''Rischio e Rendimento. Teoria Finanziaria e Applicazioni Econometriche'', Il Mulino ISBN 8815081089, contiene un capitolo dedicato agli ''event study'', con una maggiore attenzione al rigore econometrico e una minore enfasi sulla teoria finanziaria rispetto a MacKinlay (1997) e Campbell ''et al.'' (1996).
===Applicazioni===
*Corwin,{{cita pubblicazione|cognome=Corwin|nome=Shane A., |anno=2003, "|titolo=The Determinants of Underpricing for Seasoned Equity Offerings," ''|rivista=Journal of Finance'' '''|volume=58'''(|numero=3), |pagine=2249-2279.}}
*Grinblatt,{{cita pubblicazione|cognome=Grinblatt|nome=Mark S., |coautori=Ronald W. Masulis e Sheridan Titman, |anno=1984, "|titolo=The Valuation of Stock Splits and Stock Dividends," ''|rivista=Journal of Financial Economics'' '''|volume=13'''(|numero=3), |pagine=461-490.}}
*{{cita pubblicazione|cognome=Ikenberry, |nome=David, |coautori=Joseph Lakonishok e Theo Vermaelen, |anno=1995, "|titolo=Market Underreaction to Open Market Share Repurchases," ''|rivista=Journal of Financial Economics'' '''|volume=39'''(|numero=1), |pagine=181-208.}}
*Jaffe,{{cita pubblicazione|cognome=Jaffe|nome=Jeffrey F., |anno=1974, "|titolo=Special Information and Insider Trading," ''|rivista=Journal of Business'' '''47'''(3), 410|volume=45|numero=2|pagine=455-428.476}}
*{{cita pubblicazione|cognome=Lakonishok, |nome=Joseph, e |coautori=Theo Vermaelen, |anno=1990, "|titolo=Anomalous Price Behavior Around Repurchase Tender Offers," ''|rivista=Journal of Finance'' '''|volume=45'''(|numero=2), |pagine=455-476.}}
*{{cita pubblicazione|cognome=Loughran, |nome=Tim e |coautori=Anand Vijh, |anno=1997, "|titolo=Do Long-Term Shareholders Benefit From Corporate Acquisitions?," ''|rivista=Journal of Finance'' '''|volume=52'''(|numero=5), |pagine=1765-1790.}}
*Meulbroek,{{cita pubblicazione|cognome=Meulbroek|nome=Lisa K., |anno=1992, "|titolo=An Empirical Analysis of Illegal Insider Trading," ''|rivista=Journal of Finance'' '''|volume=47'''(|numero=5), |pagine=1661-1699.}}
*Mikkelson,{{cita pubblicazione|cognome=Mikkelson|nome=Wayne H. e |coautori=M. Megan Partch, |anno=1986, "|titolo=Valuation Effects of Security Offerings and the Issuance Process," ''|rivista=Journal of Financial Economics'' '''|volume=15'''(|numero=1), |pagine=31-60.}}
*Roll,{{cita pubblicazione|cognome=Roll|nome=Richard, |anno=1986, "|titolo=The Hubris Hypothesis of Corporate Takeovers," ''|rivista=Journal of Business'' '''|volume=59'''(|numero=2), |pagine=197-216.}}
*{{cita pubblicazione|cognome=Vermaelen, |nome=Theo, |anno=1981, "|titolo=Common Stock Repurchases and Market Signaling: An Empirical Study," ''|rivista=Journal of Financial Economics'' '''|volume=9'''(|numero=2), |pagine=138-183.}}
===Metodologia===
*{{cita pubblicazione|cognome=Barber, |nome=Brad M. e |coautori=John D. Lyon, |anno=1997, "|titolo=Detecting Long-Run Abnormal Stock Returns: The Empirical Power and Specification of Test Statistics," ''|rivista=Journal of Financial Economics'' '''|volume=43'''(|numero=3), |pagine=341-372.}}
*Carhart,{{cita pubblicazione|cognome=Carhart|nome=Mark M., |anno=1997, "|titolo=On the Persistence in Mutual Fund Performance," ''|rivista=Journal of Finance'' '''|volume=52'''(|numero=1), |pagine=57-82.}}
*{{cita pubblicazione|cognome=Fama, |nome=Eugene F., |anno=1998, "|titolo=Market Efficiency, Long-Term Returns, and Behavioral Finance," ''|rivista=Journal of Financial Economics'' '''|volume=49'''(|numero=2), |pagine=283-306.}}
*Fama,{{cita pubblicazione|cognome=Fama|nome=Eugene F. e |coautori=Kenneth R. French, |anno=1993, "|titolo=Common Factors in The Returns of Stocks and Bonds," ''|rivista=Journal of Financial Economics'' '''|volume=33'''(|numero=1), |pagine=3-56.}}
*Ibbotson,{{cita pubblicazione|cognome=Ibbotson|nome=Roger G., |anno=1975, "|titolo=Price Performance and Common New Issues," ''|rivista=Journal of Financial Economics'' '''|volume=2'''(|numero=3), |pagine=235-272.}}
*Lyon,{{cita pubblicazione|cognome=Lyon|nome=John D., |coautori=Brad M. Barber e Chih-Ling Tsai, |anno=1999, "Improved |titolo=Methods for Tests of Long-Run Abnormal Stock Returns," ''|rivista=Journal of Finance'' '''|volume=54'''(|numero=1), |pagine=165-201.}}
*Mitchell,{{cita pubblicazione|cognome=Mitchell|nome=Mark L. e |coautori=Erik Stafford, |anno=2000, "|titolo=Managerial Decisions and Long-Term Stock Price Performance," ''|rivista=Journal of Business'' '''|volume=73'''(|numero=3), |pagine=287-311.}}
==Voci correlate==
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