Open interest: differenze tra le versioni

Versione delle 19:29, 25 dic 2019

Versione delle 18:09, 27 dic 2019

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==Esempio ==

Se un trader X compra 2 contratti future dal trader Y (che è il venditore), l'open interest cresce a 2. Nel caso in cui un altro trader A compri 2 contratti future da un trader B, l'open interest cresce a 4. Ora, se il trader X chiude la sua posizione, cioè vende i suoi contratti future alla controparte Y o B, allora l'open interest si ridurrà di quella quantità. Nel caso in cui invece il trader X chiuda la sua posizione con una nuova controparte, diciamo C, l'open interest rimarrà invariato poiché, nonostante X abbia chiuso la sua posizione, la posizione di C è ancora aperta.

==Defense Point Distribution ==

Con D.P.D. (Defense Point Distribution) si intende un'evoluzione del classico Open Interest. Attraverso l'elaborazione di tutti gli scambi di sottostante e opzioni, un complesso sistema di [[Algoritmo|algoritmi]] di calcolo individua le posizioni e i premi incassati, scinde le posizioni sintetiche da quelle effettive e mostra quindi il grafico ad [[istogramma]] finito che non necessita di alcuna interpretazione.

==Collegamenti esterni ==