Algoritmo di Metropolis-Hastings: differenze tra le versioni
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Corretta un'imprecisione. Scritta come era, anche una Normale ha un integrale difficile da calcolare, ma ciò non crea nessuna criticità. |
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L''''algoritmo di Metropolis-Hastings''' è un metodo [[MCMC]] usato per generare dei valori <math>x_1, x_2,\ldots, x_n</math> che presentano una [[distribuzione di probabilità|distribuzione]] <math>p(x)</math> fissata a priori. Non necessita che la distribuzione <math>p(x)</math> sia nota, è sufficiente che sia conosciuta una funzione <math>f(x)</math> proporzionale a <math>p(x).</math> Questo requisito così debole permette di usare l'algoritmo di Metropolis-Hastings, nella statistica bayesiana, per campionare da distribuzioni
Il metodo è stato descritto da Hastings nel 1970, come generalizzazione dell''''algoritmo di Metropolis''' del 1953.
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