Bootstrap (statistica): differenze tra le versioni

Versione delle 22:44, 10 ago 2007

Versione delle 01:14, 24 ott 2007

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Il '''bootstrap''' è una tecnica [[statistica]] chedi permettericampionamento diper stimareapprossimare parametrila (odistribuzione statistiche)campionaria di una statistica.

Permette perciò, di approssimare media e varianza di uno stimatore, costruire intervalli di confidenza e calcolare p-values di test quando, in particolare, non si conosce la distribuzione della statistica di interesse.

Tale metodo si basa sull'assunto che una stima per essere precisa deve basarsi su un gran numero di dati: non occorre però analizzare tutta la popolazione, né estrarre un campione dalla popolazione originale di numerosità grande (spesso operazione costosa, altre volte improbabile).

Il funzionamento è il seguente: a partire da un campione estratto di numerosità pari ad ''n'' si ricampionano ''m'' campioni di numerosità costante pari ad ''n''; i dati provenienti dal primo campione possono essere estratti più di una volta e ciascun dato ha probabilità pari a ''1/n'' di essere estratto.