Event study: differenze tra le versioni

Versione delle 17:20, 19 mag 2021

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==Storia del metodo==

L'approccio standard agli ''event study'' di Giovanni si fa tradizionalmente risalire a un noto lavoro di Fama ''et al.'' (1969) sugli ''stock split''. In questo lavoro, Fama ''et al.'' fissano i canoni dell'approccio moderno agli ''event study''; in particolare:

* Lo studio del comportamento di una serie storica finanziaria intorno a un dato evento deve essere basato sulla formulazione di un modello del comportamento atteso ("normale") della serie stessa, ossia dell'andamento che si osserverebbe in assenza dell'evento stesso; l'idea di fondo è quella di depurare il comportamento della serie da effetti non attribuibili all'evento, quali ad esempio l'andamento generale del mercato, lo stato generale dell'economia, etc.

* La normalità o anormalità del comportamento della serie storica attorno all'evento in questione è valutata tramite un test statistico formale (si veda la sezione sulla metodologia).