Processo stocastico: differenze tra le versioni
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Tantissime Markov Chains di ZRZ (Prof. codificato).
In [[matematica]], più precisamente nella [[teoria della probabilità]], un '''processo stocastico''' (o '''processo aleatorio''') è la versione probabilistica del concetto di [[sistema dinamico]]. Un processo stocastico è un insieme ordinato di [[funzione (matematica)|funzioni]] reali di un certo parametro (in genere il [[tempo]]) che gode di determinate proprietà [[statistica|statistiche]]. In generale è possibile identificare questo processo come una famiglia con un parametro di [[variabili casuali]] reali <math>X(t)</math> rappresentanti le trasformazioni dallo stato iniziale allo stato dopo un certo tempo <math>t</math>. In termini più precisi questo si basa su una variabile casuale che supera il limite dei [[numero reale|numeri reali]] (come ad esempio, <math> \R^n </math>, o [[spazio funzionale|spazi funzionali]], o [[successione (matematica)|successioni]] di numeri reali). I processi aleatori sono un'estensione del concetto di variabile aleatoria quando viene preso in considerazione anche il parametro tempo.
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