Test di Breusch-Pagan: differenze tra le versioni

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applica ai residui gli stessi concetti della [[regressione lineare]]. Esso è valido per grandi campioni, assume

che gli errori siano indipendenti e normalmente distribuiti e che la loro varianza (<math>\sigma_t^2</math>) sia funzione lineare del tempo ''t'' secondo:

:<math>ln((\sigma_t^2)= a + b t</math>

ciò implica che la varianza aumenti o diminuisca al variare di t, a seconda del segno di b. Se si ha

l’omoschedasticità, si realizza l’ipotesi nulla: