Mary è nata nel 1972 al Queen Alexandra Hospital di [[Hobart]], ultimogenita del [[matematico]] [[scozzese]] [[John Dalgleish Donaldson|John]] e di Henrietta Clark Horne (1942-1997; deceduta per via di un [[Infarto miocardico acuto|attacco cardiaco]]), [[segretaria]] esecutiva del [[rettore]] dell'[[Università della Tasmania]].<ref>{{Cita libro|autore=Karin Palshoj|autore2=Gitte Redder|autore3=Zane Jappe Mallett|titolo=Mary, Crown Princess of Denmark|lingua=en|editore=Allen & Unwin|anno=2005|ISBN=978-1-74115-887-8}}</ref><ref name=":ddk">{{Cita web|url=https://www.kongehuset.dk/en/the-royal-family/hm-the-queen/#|titolo=HM The Queen|lingua=en, da|accesso=14 gennaio 2024}}</ref> I suoi genitori emigrarono in [[Australia]] nel novembre 1963 e vi ottennero la cittadinanza nel 1975.<ref name=":ddk" /><ref name="unitas">{{Cita web|url=http://www.media.utas.edu.au/__data/assets/pdf_file/0007/19906/Unitas-No.-256.pdf|titolo=Unitas No 256|lingua=en|accesso=28 febbraio 2011|p=5|data=4 marzo 2004|urlarchivio=https://web.archive.org/web/20110228211046/http://www.media.utas.edu.au/__data/assets/pdf_file/0007/19906/Unitas-No.-256.pdf|urlmorto=sì}}</ref> I suoi fratelli sono Jane Alison (1965), Patricia Anne (1968) e John Stuart (1970) e la scrittrice [[Susan Moody|Susan Elizabeth Horwood]] è la sua [[matrigna]] dal 2001.<ref name=":ddk" /><ref>{{Cita web|url=http://www.contemporarywriters.com/authors/?p=auth203|titolo=Susan Moody - British Council Arts|urlmorto=sì|urlarchivio=https://www.webcitation.org/5tkE2xu9t?url=http://www.contemporarywriters.com/authors/?p=auth203|lingua=en}}</ref>
Frequentò la Clear Lake City Elementary School di [[Houston]], in [[Texas]], tra il 1974 e il 1975.<ref name=":ddk" /> Tornata a Hobart, fu iscritta alla Sandy Bay Infants School fino al 1977 e alla Waimea Heights Primary School dal 1978 al 1982.<ref name=":ddk" /> Dal 1983 al 1986 studiò alla Taroona High School e per i successivi due anni all'Hobart Matriculation College, dove fu molto attiva in ambito sportivo.<ref name=":ddk" />
