In un problema di [[Teoria delle decisioni|decisione]] in condizioni di incertezza, si ha un soggetto, il ''decisore,'' che deve scegliere un elemento tra diversi di un insieme <math>\Delta</math>, detti ''decisioni.'' Dalla scelta di <math>\delta\in\Delta</math> deriva una conseguenza <math>\gamma_\delta(\omega)</math>. Notare che questa conseguenza non dipende soltanto da <math>\delta</math>, ma anche da una condizione non nota <math>\omega</math>, detta ''stato di natura;'' è tuttavia noto l'insieme dei suoi valori possibili <math>\Omega</math>.
Lo ''spazio delle conseguenze'' <math>\Gamma</math> varia al variare di <math>\delta</math> in <math>\Delta</math> e <math>\omega</math> in <math>\Omega</math>; questo non contiene necessariamente elementi numerici, ma si assume che tali elementi siano sempre ''confrontabili:'' dunque date due conseguenze qualsiasi <math>\gamma_1</math> e <math>\gamma_2</math> è sempre possibile stabilire quale è preferibile o se sono equivalenti.
