Gioco bayesiano: differenze tra le versioni

Versione delle 23:22, 24 ott 2008

Versione delle 23:23, 24 ott 2008

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In un gioco bayesiano (dove i giocatori sono modellati come neutrali al rischio), i giocatori razionali cercheranno di massimizzare il loro [[payoff]] atteso, date le loro convinzioni ([[belief]]) circa gli altri giocatori (nel caso generale, in cui i giocatori possono essere o avversi al rischio o amanti del rischio, si presuppone la [[teoria dell'utilità attesa]])

Un equilibrio di Nash Bayesiano è definito come un profilo di strategie e credenze ([[belief]]) specificato per ogni giocatore circa i [[teoria dei tipi|tipi]] degli altri giocatori, al fine di massimizzare il profitto atteso ([[payoff]]) per ogni giocatore date le loro convinzioni ([[beliefsbelief]]) circa gli altri giocatori tipi di dato e le strategie svolte dagli altri giocatori.

Questa definizione è abbastanza generica, e rende l'abbondanza di equilibri dinamici in questi giochi se non vi sono ulteriori restrizioni che quelle create sulle credenze ([[beliebelief]]) dei giocatori. Ciò rende l'equilibrio di Nash Bayesiano uno strumento incompleto con il quale analizzare le dinamiche giochi di informazioni incompleta.

==Equilibrio bayesiano perfetto ==