Versione delle 10:37, 19 dic 2008 modifica Ticket2009082110052454 (discussione \| contributi) 4 573 modifiche m ha spostato Convessità (econometria) a Convexity (matematica finanziaria): L'econometria non c'entra nulla. E si dice convexity. E' un argomento di matematica finanziaria. ← Differenza precedente		Versione delle 10:40, 19 dic 2008 modifica annulla Ticket2009082110052454 (discussione \| contributi) 4 573 modifiche non ho controllato il contenuto del testo: ho il sospetto possano esserci gravi imprecisioni Differenza successiva →
Riga 2: {{nota disambigua\|il significato matematico\|[[Funzione convessa]]}} In [[~~econometria~~matematica finanziaria]], la ~~[[convessità]]~~''convexity'' definisce il grado di [[curvatura]] della funzione [[prezzo]] V(i), e si calcola come il rapporto tra la [[derivata]] seconda e la funzione stessa. É approssimabile alla [[sommatoria]] della somma delle differenze dei tempi al quadrato moltiplicato per i singoli flussi e per il fattore di [[attualizzazione]], tutto diviso la sommatoria dei valori attuali dei flussi. A differenza della ~~convessità~~convexity, la [[duration]] ha natura locale cioè a variazioni del prezzo ~~corrispndono~~corrispondono variazioni infinitesimali del [[tasso di interesse]], quindi non si possono trarre delle conclusioni attendibili sul prezzo del titolo. La ~~convessità~~convexity aumenta con la duration, e a parità di duration, aumenta con la varianza dei flussi dal baricentro delle masse. La ~~convessità~~convexity non ha un significato immediato di durata, ma semplicemente maggiore è la ~~convessità~~convexity maggiore è il rischio del prezzo al fattore ~~convessità~~convexity, maggiore è l'errore insito nella duration. {{Portale\|Economia\|Matematica}} [[Categoria:~~Econometria~~Matematica finanziaria\| ]] [[en:Convexity]]

Convexity: differenze tra le versioni