Interest Rate Swap: differenze tra le versioni

Versione delle 09:52, 8 mar 2009

Versione delle 09:58, 8 mar 2009

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'''Tipo di contratto:'''

Due soggetti sono entrambi indebitati per un aumentare di 1000000 euro a tre anni. Tizio paga un tasso fisso del 4% mentre, caio paga un interesse a tasso variabile legato all'euribor 3 mesi con cadenza trimestrale. Tizio ipotizzando un ribasso dei tassi desidera convertire il proprio tasso da pagare in variabile, mentre Caio ipotizzando un mercato dei tassi in risalita desidera pagare un tasso fisso. Il contratto L'Interest Rate Swap fa si che stipulando un contratto sul valore nozionale di 1000000 euro, Tizio paga a Caio un tasso variabile, mentre riceve da quest'ultimo un tasso variabile.

==Altre tipologie di swaps==