Interest Rate Swap: differenze tra le versioni

Versione delle 10:32, 8 mar 2009

Versione delle 13:42, 8 mar 2009

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'''Tipo di contratto:'''

Due soggetti sono entrambi indebitati per un aumentare di 1.000.000 euro a tre anni. Tizio paga un tasso fisso del 4% mentre, caio paga un interesse a tasso variabile legato all'euribor 3 mesi con cadenza trimestrale. Tizio ipotizzando un ribasso dei tassi desidera convertire il proprio tasso da pagare in variabile, mentre Caio ipotizzando un mercato dei tassi in risalita desidera pagare un tasso fisso. L'Interest Rate Swap fa si che stipulando un contratto sul valore nozionale di 1.000.000 euro, Tizio paga a Caio un tasso variabile, mentre riceve da quest'ultimo un tasso variabile, anche se innella pratica si scambia unil differenziale calcolato con la seguente formula:

:<math>\Delta_s=(TV-TF)Cn({gg \over 360})\,\!</math>