Indice di Modigliani: differenze tra le versioni
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La formula dell'indice di modigliani è espressa dalla formula:
:<math>M=\frac{r_p-r_f}{\sigma_p}\sigma_m\,\! </math>
:<math>\ r_p</math> è il [[Rendimento (economia)|rendimento]] del portafoglio;
:<math>\r_f</math> è il [[tasso d'interesse privo di rischio]];
:<math>\ \sigma_p</math> è la [[deviazione standard]] (o volatilità) del portafoglio;
:<math>\ \sigma_m</math> è la [[deviazione standard]] (o volatilità) del mercato;
All'interno della formula di Modigliani si può vedere l'indice di Sharpe che è la parte rappresentata dalla frazione.
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