Indice di Modigliani: differenze tra le versioni

Versione delle 19:10, 27 mar 2009

Versione delle 07:14, 1 apr 2009

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L'Indice RAP di Modigliani è un indicatore idi performance correto al rischio, introdotto dall'economista Modigliani. L'indice in questione aggiunge all'indice di Sharpe lo scarto quadratico medio del mercato (moltiplica l'indice di Sharpe per lo scarto quadratico medio del mercato).

Con l'indice di Modigliani si vuole verificare quale è il surplus di rendimento della attività finanziaria rispetto a quella priva di rischio se il portafoglio ha una variabilità uguale a quella di mercato.