Garman-Kohlhagen option pricing model: differenze tra le versioni

Versione delle 01:52, 10 mar 2006

Versione delle 01:53, 10 mar 2006

Riga 7:

* l'opzione puo' essere esercitata solo a scadenza (tipo Europeo)

* non ci sono tasse, margini o costi di transazione (che possono essere inclusi comunque nel cash flow stream)

* il tssotasso di free risk (sia domestico che estero) sono costanti

* il prezzo della volatilita' dello strumento sottostante l'opzione e' costante

* la distibuzione dei prezzi dello strumento sottostante l'opzione seguono una distribuzione log-normale

Riga 13:

Gli elementi statistici considerati sono

#. fair value </br>

#. [[Delta (opzioni)|delta]]</br>

#. gamma</br>

#. theta</br>