Test di Chow: differenze tra le versioni

Versione delle 16:17, 14 giu 2009

Versione delle 12:41, 6 lug 2009

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Il '''test di Chow''' (dal nome dello [[statistico]] statunitense [[Gregory Chow]]) è una prova [[econometria|econometrica]] sulla stabilità dei [[parametro|parametri]].

Immaginiamo infatti di avere una serie temporale che pero'però manifesta una [[rottura strutturale]], ovvero si manifesta un cambiamento netto,nel tempo, dei parametri della regressione. Se conducessimo un'unica regressione il risultato sarebbe queeloquello di ottenere una relazionarelazione valida in media, ovveroossia che combina i differenti periodi. Il test di Chow allora verifica se esiste ed è significativa una '''data di rottura'''.

Poniamo t come ipotetica data di rottura e creiamo una [[variabile dummy]] "D(0)", "D(1)" e "D(2)" all'interno del periodo.

Allora partendo dalla regressione: