Processo di Poisson: differenze tra le versioni

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Un '''processo di Poisson''', dal nome del matematico francese [[Siméon-Denis Poisson]] (1781 - 1840), è un [[processo stocastico]] definito riguardo il manifestarsi di eventi. Questo processo di conta, dato come una funzione del tempo ''N''(''t''), rappresenta il numero di eventi a partire dal tempo ''t = 0''. Inoltre il numero di eventi tra il tempo ''a'' e il tempo ''b'' è dato come ''N''(''b'') − ''N''(''a'') ed ha una [[distribuzione di Poisson]].

Il processo di Poisson è un processo tempo continuo: la sua controparte tempo discreta è il [[processo di Bernoulli]]. Il processo di Poisson è un uno dei più famosi [[processo di Lévy|processi di Lévy]]. I processi di Poisson sono anche esempi di [[processo markoviano]] tempo continuo.

==Tipi di processi di Poisson==