Tasso forward: differenze tra le versioni

Versione delle 14:37, 3 apr 2010

Versione delle 10:21, 4 giu 2010

Riga 4:

:<math>( 1 + s_{j} ) ^{j} = ( 1 + s_{i} ) ^{i} ( 1 + f_{i,j} ) ^{j-i}</math>

aavendo secondasupposto delche tipoi ditassi siano espressi in capitalizzazione utilizzatocomposta :annua ed usato la notazione:

*''f'' = tasso forward

*''s'' = tasso spot

Dalla precedente relazione si ottiene il tasso forward implicito nei tassi spot:

:'''capitalizzazione annuale''' : <math>f_{i,j} = [\frac{( 1 + s_{j} )^{j}}{( 1 + s_{i} ) ^{i}}]^{1/(j-i)}-1</math>

:'''capitalizzazione annuale''' : <math>f_{i,j} = [\frac{( 1 + s_{j} )^{j}}{( 1 + s_{i} ) ^{i}}]^{1/(j-i)}-1</math>

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