Modello autoregressivo a media mobile: differenze tra le versioni

Versione delle 14:44, 17 lug 2010

Versione delle 14:31, 20 ago 2010

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==Descrizione mediante funzione di trasferimento==

Chiamando u(t) la funzione che descrive i valori in entrata in funzione del tempo e y(t) la funzione che rappresenta l'uscita, sapendo che il modello arma ha un 'uscita che è una combinazione lineare dei precedenti valori dell'entrata e dell'uscita si calcola y(t) come:

:<math> y(t)+ {\alpha_1} y(t-1)+ ...+ {\alpha_n} y(t-n) = {\beta_0} u(t)+ {\beta_1} u(t-1)+...+ {\beta_n} u(t-n) \, </math>

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* George Edward Pelham Box e Gwilym Meirion Jenkins, ''Time Series Analysis: Forecasting and Control'', Holden-Day, [[1979]]

* P. Barone, A. Guspini,''Confronto fra le prestazioni numeriche di tre algoritmi per la stima dei parametri di modelli ARMA univariati : il caso MA(1)'', [[Roma]], Istituto per le applicazioni del calcolo "Mauro Picone", Consiglio nazionale delle ricerche, [[1983]]

* Estela Bee Dagum, ''Analisi Delle Serie Storiche: modellistica, previsione e scomposizione'', ISBN 884700146388-470-0146-3, Springer, [[2002]]

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