Garman-Kohlhagen option pricing model: differenze tra le versioni

Versione delle 02:33, 10 mar 2006

Versione delle 18:12, 18 giu 2006

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il '''Garman-Kohlhagen option pricing model''' e' una estensione del modello di Black-Scholes per prezzare le opzioni sulle valute estere [[Currency options]].

E'È un modello ampiamente usato da [[trader]].

Il modello rimuove i limiti restrittivi delle ipotesi assunte nei modelli di [[Modello di Black-Scholes-Merton]] per cui il tasso di indebitamento e di impiego siano uguali (e pari al tasso di [[Tasso d'interesse privo di rischio]] (o risk free rate) in quanto ciascun mercato internazionale ha propri tassi di rendimento e i [[Tasso d'interesse privo di rischio|tassi "free rate"]] differiescono.</br>