Indice di Modigliani: differenze tra le versioni

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L'Indice'''indice di Modigliani''', noto anche come '''indice RAP (Risk-Adjusted Performance) di Modigliani''' è un indicatore di performance corretocorretto al rischio, introdotto dall'economista [[Franco Modigliani]]. L'indice in questione aggiunge all'[[indice di Sharpe]] lo scarto quadratico medio del mercato (moltiplica l'indice di Sharpe per lo scarto quadratico medio del mercato).

L'Indice RAP di Modigliani è un indicatore di performance correto al rischio, introdotto dall'economista Modigliani. L'indice in questione aggiunge all'indice di Sharpe lo scarto quadratico medio del mercato (moltiplica l'indice di Sharpe per lo scarto quadratico medio del mercato).

Con l'indice di Modigliani si vuole verificare quale è il surplus di rendimento della attività finanziaria rispetto a quella priva di rischio se il portafoglio ha una variabilità uguale a quella di mercato.

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[[categoria:Finanza]]

[[en:Modigliani Risk-Adjusted Performance]]