Regressione Fama-MacBeth: differenze tra le versioni
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::<math>\hat t_k = \frac{\hat\beta^{(k)}}{\sqrt{\frac{1}{T(T-1)}\sum_{t=1}^{T}\left(\hat\beta_t^{(k)}-\hat\beta^{(k)}\right)^2 }}</math>
dove <math>\hat\beta^{(k)}</math> denota la componente <math>k</math>-esima del vettore di stime <math>\hat\beta</math>.
==Applicazioni e variazioni==
Il metodo di Fama e MacBeth è ampiamente utilizzato nelle applicazioni empiriche dell'[[economia finanziaria]]; secondo Petersen (2005), è più spesso impiegato nell'ambito dell'''asset pricing'', ma non mancano lavori che ne fanno uso in contesti di ''[[finanza aziendale|corporate finance]]''.
==Bibliografia==
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