Hedging: differenze tra le versioni

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Versione delle 15:31, 1 ott 2011

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Con il termine [[lingua inglese|inglese]] di '''''hedging''''' si fa riferimento, in ambito [[finanza|finanziario]], ad una strategia d'[[investimento]] disegnata per ridurre il profilo di [[rischio]] di un investimento mediante l'utilizzo di [[strumento derivato|strumenti derivati]] quali [[opzioneOpzione (finanza)|opzioni]] [[Opzione Put|''put'']] e [[Opzione Call|''call'']], [[Vendita allo scoperto|vendite allo scoperto]] e [[futures|contratti future]] e [[Contratto a termine (finanza)|forward]].

L'utilizzo di tali strumenti finanziari consente di ridurre la [[volatilità]] di un [[portafoglio]] riducendo di conseguenza la possibilità di perdite.

Una strategia di ''hedging'' può inoltre permettere di assicurarsi una ''performance'' predeterminata ([[profit lock-in]]) anche in presenza di movimenti di [[mercato finanziario|mercato]] opposti a quelli previsti.

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