Test di Chow: differenze tra le versioni

Versione delle 18:58, 22 feb 2012

Versione delle 11:48, 3 ott 2012

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{{S|economia|statistica}}

Il '''test di Chow''' (dal nome dello [[statistico]] statunitense [[Gregory Chow]]) è una prova [[econometria|econometrica]] sulla stabilità dei [[parametro (statistica)|parametri]].

Immaginiamo infatti di avere una serie temporale che però manifesta una [[rottura strutturale]], ovvero si manifesta un cambiamento netto, nel tempo, dei parametri della regressione. Se conducessimo un'unica regressione il risultato sarebbe quello di ottenere una relazione valida in media, ossia che combina i differenti periodi. Il test di Chow allora verifica se esiste ed è significativa una '''data di rottura'''.