Processo di Poisson: differenze tra le versioni
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Oltre a quelle elencate nelle definizioni, il processo di Poisson soddisfa altre proprietà:
* Il processo di Poisson soddisfa la [[proprietà di Markov]].
* Il processo di Poisson soddisfa la [[proprietà di Markov forte]].
* Il tempo del n-esimo evento ha [[distribuzione Gamma]] <math>\Gamma\left(n,\frac{1}{\lambda}\right)</math>.
* Sapendo che in un certo intervallo di tempo è accaduto un solo evento, si ha che la sua distribuzione è [[distribuzione uniforme|uniforme]].
* Se ''N<sub>t</sub>'' e ''M<sub>t</sub>'' sono due processi di Poisson indipendenti di intensità λ e μ, allora ''Z<sub>t</sub>=N<sub>t</sub>+M<sub>t</sub>'' è un processo di Poisson di intensità λ+μ.
* Il processo di Poisson è un [[processo di Levy]]
== Voci correlate ==
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