Algoritmo di Metropolis-Hastings: differenze tra le versioni

Versione delle 10:35, 12 feb 2013

Versione delle 12:56, 13 nov 2013

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L'algoritmo di [[Nicholas Constantine Metropolis|Metropolis]] è realizzabile utilizzando un generatore di numeri casuali con [[variabile casuale uniforme continua|distribuzione uniforme]] in ''[0, 1]''. La procedura è la seguente:

# Preso, per convenzione, l'ultimo valore x_i della variabile randomaleatoria nella sequenza si sceglie un valore di prova x^* diverso da x_i tra tutti i valori possibili della variabile random. Nel caso delle variabili random continue si può prendere x^* = x_i +δx dove δx è un numero distribuito uniformemente nell'intervallo ''[−δ, δ]'';

# Si calcola il rapporto w = <math> \frac{p(x^{*})}{p(x_i)} </math>;

# Se ''w ≥ 1'' si accetta il nuovo valore x^* = x_i+1