Indice di Modigliani: differenze tra le versioni

Versione delle 13:25, 2 mar 2013

Versione delle 18:03, 10 lug 2014

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L''''indice di Modigliani''', noto anche come '''indice RAP (Risk-Adjusted Performance) di Modigliani''' è un indicatore di performance corretto al rischio, introdotto dall'economista [[Franco Modigliani]]. L'indice in questione aggiunge all'[[indice di Sharpe]] lo scarto quadratico medio del mercato (moltiplica l'indice di Sharpe per lo scarto quadratico medio del mercato).

Con l'indice di Modigliani si vuole verificare quale è il surplus di rendimento della attività finanziaria rispetto a quella priva di rischio se il portafoglio ha una variabilità uguale a quella di mercato.