Harry Markowitz: differenze tra le versioni

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All'inizio degli [[anni 1950|anni cinquanta]], Markowitz aveva sviluppato la teoria del [[portafoglio]] che cercava il modo di ottimizzare la rendita degli [[Investimento|investimenti]]. Gli economisti avevano compreso da tempo che era più saggio diversificare il portafoglio, ma Markowitz mostrò come misurare il rischio dei vari strumenti finanziari e come combinarli in un portafoglio per ottenere il rendimento massimo per un determinato rischio. L'idea di base per la teoria della [[frontiera dei portafogli]] gli venne leggendo l'opera ''Theory of Investment Value'' di [[John Burr Williams]].

Nel [[1952]] Markowitz lasciò l'università di Chicago per andare a far parte della "[[Rand Corporation]]", ''[[think tank]]'' statunitense. Qui lavorò a stretto contatto con [[Gorge Dantzig]] e da lui imparò le tecniche di ottimizzazione che gli servirono per scrivere nel [[1959]] il suo libro ''Portfolio selection: efficient diversification of investments''.<ref>H Markowitz, ''Portfolio selection: efficient diversification of investments'', New York, John Wiley & Sons, 1959. Ristampa della seconda edizione: Cambridge, Mass., Blackwell, 2007.</ref> Fu grazie al pressante invito di [[James Tobin]] che scrisse questo libro dove rese nota la sua teoria, peraltro già espressa in un articolo pubblicato nel [[1952]] ''Portfolio selection''.<ref> ''Portfolio Selection'', in ''Journal of Finance'' 7, no. 1, pp. 77–91, 1952.</ref>

Dal [[1982]] insegnò al [[Baruch College]] dell'[[Università di New York]]. Nel [[1989]] Markowitz vinse il "Premio Von Neumann" per la teoria della [[ricerca operativa]], premio assegnato dalla "Operation Research Society of America" e dall'Istituto of Management Sciences.

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[[Categoria:Economisti statunitensi|Markowitz, H.]]

[[Categoria:PremiVincitori del premio Nobel per l'economia|Markowitz, H.]]