Processo stocastico: differenze tra le versioni

Versione delle 15:15, 12 set 2015

Versione delle 09:54, 19 set 2015

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== Esempio introduttivo ==

Supponiamo di voler definire matematicamente la dinamica di un punto che si muove su di una retta con una data legge probabilistica. Possiamo definire un processo stocastico come la collezione delle variabili casuali <math>\{S_t, t \in \R \}</math>, dove per ogni valore del tempo <math> t </math>, <math> S_t</math> è la variabile casuale (reale) che esprime la legge probabilistica del punto considerato al tempo <math> t</math>. Se definitiamodefiniamo <math>S_t</math> in maniera differenziale tramite l'equazione

:<math>dS_t=-S_t dt + dW_t,</math>