Formula computazionale per la varianza: differenze tra le versioni

Versione delle 19:54, 13 giu 2016

Versione delle 20:49, 13 giu 2016

Riga 6:

:<math>\operatorname{Var}(X) = \operatorname{E}(X^2) - [\operatorname{E}(X)]^2 .</math>

Il risultato è chiamato formula di [[Johann Samuel König|König]]–[[Christiaan Huygens|Huygens]] nella letteratura [[Lingua francese|francese]]<ref>In French: formule de Koenig–Huygens. See e.g. {{citationCita pubblicazione|titletitolo=Maths: prépas commerciales|firstnome=Jean-Jacques|lastcognome=Martiano|publishereditore=Studyrama|yearanno=2006|isbn=9782844728289978-2-84472-828-9|pagep=148}}</ref> e noto come teorema di traslazione di [[Jakob Steiner|Steiner]] in [[Germania]].<ref>In German: Verschiebungssatz von Steiner. See e.g. {{citationCita pubblicazione|titletitolo=Starthilfe Stochastik: Studium|first1nome1=Gerd|last1cognome1=Christoph|first2nome2=Horst|last2cognome2=Hackel|publishereditore=Springer|yearanno=2013|isbn=9783322847997978-3-322-84799-7|pagep=50|url=https://books.google.com/books?id=Hiw25tqvScsC&pg=PA50}}.</ref>

Esiste una formula corrispondente da utilizzare per la stima della varianza da dati campione, che può essere utile nei calcoli manuali. Si tratta di un'identità strettamente correlata che è strutturata per creare una stima [[Bias (statistica)|priva di bias]] della varianza della popolazione