Modello autoregressivo a media mobile: differenze tra le versioni
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Intuitivamente, basta pensare che l'uscita dipende dai valori precedenti dell'entrata e dell'uscita stessa, ma questi ultimi dipendono ancora una volta dai precedenti valori in entrata e in uscita e procedendo a ritroso l'influenza delle uscite precedenti diventa asintoticamente meno influente sull'uscita attuale.
==Bibliografia==▼
* {{Cita libro | coautori=e [[Gwilym Meirion Jenkins]] | autore=[[George Edward Pelham Box]] | titolo=Time Series Analysis: Forecasting and Control | anno=1979 | editore=Holden-Day | città= }}▼
* P. Barone, A. Guspini,''Confronto fra le prestazioni numeriche di tre algoritmi per la stima dei parametri di modelli ARMA univariati : il caso MA(1)'', [[Roma]], Istituto per le applicazioni del calcolo "Mauro Picone", Consiglio nazionale delle ricerche, 1983 ▼
* Estela Bee Dagum, ''Analisi Delle Serie Storiche: modellistica, previsione e scomposizione'', ISBN 88-470-0146-3, Springer, 2002▼
==Voci correlate==
*[[Modello lineare autoregressivo]]
*[[Modello a media mobile]]
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*[[Modello autoregressivo integrato a media mobile]]
▲==Bibliografia==
▲* {{Cita libro | coautori=e [[Gwilym Meirion Jenkins]] | autore=[[George Edward Pelham Box]] | titolo=Time Series Analysis: Forecasting and Control | anno=1979 | editore=Holden-Day | città= }}
▲* P. Barone, A. Guspini,''Confronto fra le prestazioni numeriche di tre algoritmi per la stima dei parametri di modelli ARMA univariati : il caso MA(1)'', [[Roma]], Istituto per le applicazioni del calcolo "Mauro Picone", Consiglio nazionale delle ricerche, 1983
▲* Estela Bee Dagum, ''Analisi Delle Serie Storiche: modellistica, previsione e scomposizione'', ISBN 88-470-0146-3, Springer, 2002
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