Event study: differenze tra le versioni

Versione delle 08:23, 19 giu 2007

Versione delle 12:58, 19 giu 2007

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*Annunci di ''seasoned equity offerings'' (SEOs): si osserva in questi casi un rendimento anomalo negativo, almeno nel breve periodo (cfr. Corwin, 2003; i risultati riguardo al lungo periodo sono più controversi).

*Annunci di fusioni e acquisizioni: di norma si osserva un rendimento anomalo negativo per l'impresa acquirente, e positivo per l'impresa ''target'' dell'acquisizione (cfr. ad es. Loughran e Vijh, 1997; per una rassegna, forse un po' datata, dei principali risultati, si veda Roll, 1986).

*Stima dei profitti di un ''insider trader'' conducendo un ''event study'' intorno alle date delle operazioni effettuate dall'''insider'' (Meulbroek, 1992).

==Bibliografia==