Modello autoregressivo a media mobile: differenze tra le versioni

Versione delle 17:38, 17 apr 2018

Versione delle 17:41, 17 apr 2018

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==Descrizione mediante funzione di trasferimento==

Chiamando u(t) la funzione che descrive i valori in entrataingresso in funzione del tempo e y(t) la funzione che rappresenta l'uscita, sapendo che il modello ARMA ha un'uscita che è una combinazione lineare dei precedenti valori dell'entrataingresso e dell'uscita si calcola y(t) come:

:<math> y(t)+ {\alpha_1} y(t-1)+ ...+ {\alpha_n} y(t-n) = {\beta_0} u(t)+ {\beta_1} u(t-1)+...+ {\beta_n} u(t-n) \, </math>