Modello autoregressivo a media mobile: differenze tra le versioni

Versione delle 17:52, 17 apr 2018

Versione delle 17:54, 17 apr 2018

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== ARMA come MA(∞) ==

È dimostrabile che un qualunque processo ARMA stazionario può essere espresso in modo equivalente come un [[Modello moving average]] di tipo MA(∞). Analiticamente, è sufficiente calcolare [[Ricorsione|ricorsivamente]] i valori di <math>y(t-k)</math> o <math>y(t)^{(n-1)}</math> con k>0 sostituendoli con i valori dell'entrata.

Intuitivamente, basta pensare che l'uscita dipende dai valori precedenti dell'entrataingresso e dell'uscita stessa, ma questi ultimi dipendono ancora una volta dai precedenti valori in entrataingresso e in uscita e procedendo a ritroso l'influenza delle uscite precedenti diventa asintoticamente meno influente sull'uscita attuale.

==Bibliografia==