Test di Breusch-Pagan

Il test di Breusch-Pagan è un test per la verifica d'ipotesi statistiche largamente utilizzato in econometria per verificare l’ipotesi di omoschedasticità, applica ai residui gli stessi concetti della regressione lineare. Esso è valido per grandi campioni, assume che gli errori siano indipendenti e normalmente distribuiti e che la loro varianza (${\displaystyle \sigma _{t}^{2}}$) sia funzione lineare del tempo t secondo:

${\displaystyle ln(\sigma _{t}^{2})=a+bt}$

ciò implica che la varianza aumenti o diminuisca al variare di t, a seconda del segno di b. Se si ha l’omoschedasticità, si realizza l’ipotesi nulla:

${\displaystyle H_{0}:b=0}$

Contro l’ipotesi alternativa bidirezionale:

${\displaystyle H_{0}:b\neq 0}$