Bootstrap (statistica)
Il bootstrap è una tecnica statistica di ricampionamento per approssimare la distribuzione campionaria di una statistica. Permette perciò, di approssimare media e varianza di uno stimatore, costruire intervalli di confidenza e calcolare p-values di test quando, in particolare, non si conosce la distribuzione della statistica di interesse.
Il funzionamento è il seguente: a partire da un campione estratto di numerosità pari ad n si ricampionano m campioni di numerosità costante pari ad n; i dati provenienti dal primo campione possono essere estratti più di una volta e ciascun dato ha probabilità pari a 1/n di essere estratto.
T(x*)=θ: dove T è la statistica test in esame. Tale quantità è da calcolare per ogni campione: in questo modo si hanno a disposizione m stime, dalle quali è possibile calcolare la media, la varianza bootstrap.
Partendo quindi da queste quantità stimate è possibile calcolare intervalli di confidenza, saggiare ipotesi.