Indice di Modigliani
L'Indice RAP di Modigliani è un indicatore i performance correto al rischio, introdotto dall'economista Modigliani. L'indice in questione aggiunge all'indice di Sharpe lo scarto quadratico medio del mercato (moltiplica l'indice di Sharpe pre lo scarto quadratico medio del mercato). Con l'indice di Modigliani si vuole verificare quale è il surplus di rendimento della attività finanziaria rispetto a quella priva di rischio se il portafoglio ha una variabilità uguale a quella di mercato.
Voci correlate
