Indice di Modigliani
L'Indice RAP di Modigliani è un indicatore i performance correto al rischio, introdotto dall'economista Modigliani. L'indice in questione aggiunge all'indice di Sharpe lo scarto quadratico medio del mercato (moltiplica l'indice di Sharpe per lo scarto quadratico medio del mercato). Con l'indice di Modigliani si vuole verificare quale è il surplus di rendimento della attività finanziaria rispetto a quella priva di rischio se il portafoglio ha una variabilità uguale a quella di mercato.
La formula dell'indice è:
Errore del parser (Errore di conversione. Server ("https://wikimedia.org/api/rest_") riporta: "Cannot get mml. TeX parse error: Double subscripts: use braces to clarify"): {\displaystyle {\frac {r_{p}-r_{f}}{\sigma _{r}_{p}}}\,\!}
Voci correlate
