Event study: differenze tra le versioni

Versione delle 17:48, 8 ago 2016

Versione delle 11:40, 15 ott 2016

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In [[economia]] e [[economia finanziaria|finanza]], un '''''event study''''' è un metodo di analisi statistica del comportamento di una [[serie storica]] (tipicamente [[rendimento (economia)|rendimenti]] dei titoli o volumi di scambio) nel periodo intorno a un dato avvenimento (o, appunto, ''evento''). La finalità di un '''''event study''''' è valutare l'impatto dell'evento sulla serie economica (finanziaria) in questione, alla luce di una qualche previsione teorica.

==Storia del metodo==